High Frequency Trading – Caratteristiche

Le 4 caratteristiche principali dell’ High Frequency Tradingsono:
– processare i dati “Tick-by-Tick”
– alto volume di capitali coinvolto
– entrare ed uscire dalle posizioni solitamente nell’intraday
– trading algoritmico

Il fatto di processare i dati tick-by-tick e l’alto turnover di capitali coinvolto sono sostanzialmente le due caratteristiche più importanti di questo tipo di trading. Questi scambi infatti vengono effettuati sulla base di piccoli movimenti di prezzo che danno luogo a una serie di segnali di apertura e chiusura di posizioni.

La gestione delle posizioni intra-day è fondamentale soprattutto per ridurre i costi dell’overnight carry. Il carry infatti è il costo per mantenere una posizione aperta attraverso la notte e solitamente si traduce in una porzione del margine dell’account. Questi costi sull’overnight possono diventare cospicui rispetto alla posizione soprattutto in periodi in cui i tassi di interesse sono alti.
La chiusura delle posizioni alla fine di ogni giornata di trading consente anche di ridurre l’esposizione al rischio che è risultato delle posizioni overnight passive. Una minore esposizione al rischio permette di avere a lungo termine dei risparmi considerevoli.

L’algorithmic trading, o trading algorimico è una componente essenziale delle piattaforme per l’high frequency trading. Infatti valutare ogni dato millisecondo per millisecondo, processare le informazioni di mercato e prendere decisioni in maniera consistente e continua sono tutte caratteristiche che non si adattano alla perfezione con le capacità umane.
Degli algoritmi affidabili invece possono prendere decisioni veloci ed efficienti e senza alcuna emozione, il che rende il trading algoritmico un prerequisito per ogni scambio effettuato in High Frequency Trading.

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